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Ciclo de Seminarios 2011

2011 23 SEP

Viernes 23 de Septiembre
11:00 hs. - Auditorio Emma Pérez Ferreira
Edificio TANDAR
"Los datos a alta frecuencia en mercados financieros"
Dr. Miguel Ángel Virasoro (*)
Instituto de Ciencias - Universidad Nacional de General Sarmiento
RESUMEN: Desde hace ya varias décadas los datos de los mercados financieros se conocen y se conservan casi de manera continua creando así una enorme maraña de datos y el obvio desafío: cómo desentrañar variables interesantes a partir de ellos. En este seminario presentaré críticamente lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Discutiremos métodos estadísticos paramétricos y no-paramétricos y mostraré un caso particular de una variable colectiva, en el sentido de una variable que caracteriza el estado macroscópico del mercado, que parece ser significativa y que no había sido discutida hasta ahora. Terminaré con una especulación sobre qué nos dice tal variable sobre el comportamiento de los agentes del mercado.

* Licenciado y doctor en Física de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en Israel, EEUU (Wisconsin, Berkeley, Princeton), Francia e Italia. Fue presidente del International Centre for Theoretical Physics en Trieste, Italia. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus temas de investigación han sido muy variados, desde teoría de campos, teoría de cuerdas, vidrios de espín, hasta actualmente centrarse en modelos económicos y del cerebro.
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